老师，option有一个晕的点…对option求定价是求premium（0时刻求期权的价值）对吧… 那对期权估值是t时刻求premium…都是premium啊… 估值就是内在价值s和X算 定价是二叉树和BSMmodel，BSMmodel其实也是用S，X算…就感觉一样…

这个非欺诈 是别人骗你 还是你骗别人呀？

The bond is issued for 0.9228 x 50 million= €46.140 老师可以解释一下这个等式的意思吗？为什么可以用这个等式来计算Carrying value at the beginning of the period. 通常是不是应该用未来现金流折现来算期初的CV？谢谢

组合，reading41，原版书课后题13、14题，截图是题干和答案。关于计算溢价，上课时老师教的计算方法都是无风险利率加上premium，就是整个收益，这里为什么是相除的关系？

老师，这个题不明白

第23题答案看不懂，不是短期的价格波动成度更大吗

请问哪里可以下载 kaplan 的formula sheet?

请问哪里可以下载 kaplan 的formula sheet?

这道题的视频解释很小声，听不到

请问老师，关于利率互换合约，讲义100页中描述，等效成“发行一个固定利率债券，然后再购买一个浮动利率债券”，因为互换的是双方，所以这里的互换合约，仅仅指的是原本以浮动利率向银行付息的一方（BBB公司）的角度吗？就是说，仅仅指向对手方支付固定利率，收回浮动利率这一种情形吗？