A/R，周转率分母net revenue也是取平均值么？

Which one of the following statements about the covariance of returns for stock A and stock B is least likely accurate? A A Covariance ranges from negative infinity to positive infinity. B The covariance of return for stock A Ra with itself is equal to the standard deviation of Ra. C The covariance of returns for two stocks will be negative if the actual return on stock A is below its expected return, while the actual return on stock B is above its expected return at the same time. 老师您好，帮忙解析下这道题，这道题没读懂

15.单选题 收藏 标记 纠错 The manager of a pension fund determines that during the past five years 85 percent of the stocks in the portfolio have paid a dividend and 40 percent of the stocks have announced a stock split. If 95 percent of the stocks have paid a dividend and/or announced a stock split, the joint probability of a stock paying a dividend and announcing a stock split is closest to:

老师，请问这样的计算在计算器中怎么操作？谢谢！

老师怎么清除计算器里的求NPV数据？我想重新输入

老师可不可以解释一下第十六提和二十题

请教老师，这不是永续年金么?直接A/r为什么作为终止还要再折4期?谢谢

老师第十一题A的TFP在表里面比B国要低啊，为什么答案里面说A国之所以per capita output高是因为TFP？ 老师第十四题和十五提可否解释一下谢谢

老师，学到这里我有个问题很困扰，想不明白。在一级的时候说样本均值的标准误的计算方法如图，总体方差已知使用总体的方差，未知用样本的方差近似代替。但是在二级的correlation的标准误没有使用这种近似代替的方法，而是直接按照样本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接计算出来的，这是为什么？如果按照这种思路的话，在一级里总体方差未知的情况下，样本标准误是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到标准误呢？但是这样和一级的公式又矛盾的，非常困扰，谢谢解答！

老师，学到这里我有个问题很困扰，想不明白。在一级的时候说样本均值的标准误的计算方法如图，总体方差已知使用总体的方差，未知用样本的方差近似代替。但是在二级的correlation的标准误没有使用这种近似代替的方法，而是直接按照样本的方差公式（期望求和平方除以自由度n-2）的方法直接计算出来的，这是为什么？如果按照这种思路的话，在一级里总体方差未知的情况下，样本标准误是不是也就可以使用期望平方求和除以自由度n-1得到标准误呢？但是这样和一级的公式又矛盾的，非常困扰，谢谢解答！