APT套利模型：
想要arbitrage Jensen’s α的收益，期初先借无风险的钱款[1-β(p，M)]×Rf且short 一个市场组合market portfolio：β(p，M) ×E(RM)加起来得到的钱，用来long一个收益率大的符合条件的portfolio，这样期末时就能套利并且所有的风险（包括系统性风险）也全没了。但是期初不也是要有这个市场组合market portfolio才能这样的嘛？这不符合期初一点投入都没有的套利原则嘛？？
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题干中的模型有Rt-4这一项，但是后面的检验数据表示Rt和Rt-4不显著，那为什么不把Rt-4这一项去掉，而是说模型没有错误？
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能否详解一下保守性偏差和代表性偏差的区别？
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这题感觉没有合适的答案啊
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咨询一下，这里算HPR2的时候，没有考虑第一支股票的在第二年期间的收益，是为什么？
第一支股票在HPR2期间也产生收益了呀，为啥不算入HPR2的收益率呢？
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如右图，为什么demand surplus不是P对应到demand曲线上形成的面积？而是梯形面积呢？
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请教一下计算器的操作，365/200次方，计算器上应该怎么按？谢谢老师。
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如左图，为什么supply surplus不包括红色那一部分？
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老师
Arithmetic Mean 不是基于Sample的吗，公式符号为-X。这道题Arithmetic Mean 为什么可以用作μ？
你是如何判断它是等于总体μ？
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老师好，麻烦您把第44 和第45题讲下。辛苦您了。谢谢
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