To assess the relationship between oil prices and stock prices, Busse runs three regressions using the time series of each company's stock prices as the dependent variable and the time series of oil prices as the independent variable.题干中的模型是怎么建立的，自变量是油价，因变量是股价，这不是一元回归模型而不是时间序列模型吗？如果建立的是趋势模型，那么自变量应该是T啊。协整是AR模型时间序列存在单位根出现的情况，那么这就是AR模型，如果是AR模型存在serial correlation这个模型就不准确，要加入lag项。我现在很混淆。 按照上面的思路，如果这是一个AR模型，那么存在单位根，但是存在协整可以使用模型，但是有序列自相关不是要加入lag项吗，为什么还可以使用。

老师请问：在除权除息之后卖出股票为什么是Pw减去资本利得税 而不是Px？（Pw 为 除权除息前价格 Px 为 除权除息后价格） 另外对于理解资本利得税率和分红税率之间大小关系对于股价变动与分红大小关系 有什么好的理解方法吗 公式可以看懂 但是感觉在实物中依旧不可以理解 请问背后原理是什么？

是怎么看出来CF增加的啊？

老师好 请问考试会考如何用定义式计算IC TC吗？就是有一个相关性的定义式去计算

Negative serial correlation的情况下，是不是MSE↑→F↓→F-test unreliable

我做完以后，发现这些数据还在，怎么能够清空这些数据，然后开始下一道题？

ΔP/Δy的导数是怎么算到-C/y2的，我忘了导数怎么算的了

接上一个问题。我想问的，为什么forward是边际数据？

P（B）的概率怎么求呢？

这张讲义的最后一段是什么意思？marginal data point是什么意思？