老师好，这里为什么没有75000000×4%什么事啊？

请问，这个表画左边画圈的是不是错的？还是什么情况下存在？

您好，我的问题是PPT 128 Delta Neutral Strategy具体怎么盈利呢？ 当delta=0时候，组合会因为gamma（持有期权还是出售期权）变化和vega（期权价格每天都在变小）变化而导致价值变化.具体是如何获利呢？是先限定一个波动范围（超过波动范围需要对冲）吗？对于long call & short stock的组合，股价超过波动范围的时需对冲？那波动范围设置较大的候更容易盈利吗？请问盈利的原理是什么呢？

我这里一直不理解这个非弹性是什么意思

老师这道题的C选项是什么意思啊？

EAR表示一年的真实收益，这个要剔除通货膨胀的影响吗？真实受益不应该是：多出来的钱—因为通货膨胀多出来的钱？

老师好，截图中举的这个例子，一天中有1%的概率出现最小损失是10million，那我怎么觉得可以理解为一天内有99%的概率出现的损失都大于10million呢？视频中讲的是99%的概率出现的损失都不超过10million，麻烦解释一下

老师你好，关于information ratio第二个结论是说不管benchmark在portfolio的position是多少都不影响IR，IR不体现基金经理的个人能力，那IR为什么还作为衡量基金经理投资的标准呢？ 是不是我哪里理解错了还是漏了什么？

视频课程中，老师讲的是只有买方是有权利，卖方都是只有义务，跟这题的讲解有出入，请问这到底怎么理解？

请问C不是错的吗？writer of the put option 不是卖出看跌期权吗？怎么会是买呢？