老师请问为什么在算fp’ 时要扣利息收益？另外我认为在75天時价格是20050我直接反向開倉應當fp ‘是20050，請問我是哪裡理解錯了麼？
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S1怎么看都觉得不对啊，文中写的是result in，PBO的上升难度一定会导致actuarial loss上升吗？这明显没有逻辑关系吧。PBO上升的因素有很多，别的因素上升，actuarial loss不变也是完全可以的。
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这题也是同样的问题，PBO怎么会影响负债呢？难度不应该是资产减少93，同时权益减少93，负债不变，这样算出来是2.71，我觉得B是不是更合适。
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希望解释一下索洛模型中截距和系数的含义（我在课堂上学过的索洛模型和CFA这个题目中的公式不相同，1.5为什么代表A？）
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养老金在资产负债表上不是应该只在资产端现实一个 Funded Status吗？在负债上又不会有任何科目。
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老师，我想请问下，在option pricing和valuation中讲到的二叉树定价是关于期权费（premium）,和之前讲到的option value,两者有什么区别？
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第一个是国债不是单一的利率，我们国家每次发的国债比如3年4%用的不是单一利率吗？
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后面不是有道题说利率是年华的吗，那这道题给的利率是不是也应该除以2？？？
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给的利率已经是半年的利率了为什么还要除以2
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固收原版书课后题，第39题，riding the yield计算收益率的最后一步没看懂。为什么94.26/83.058开根号减1，就是最终收益率。请教老师，感谢！
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