这题为什么不要basic eps用diluted eps来调整呢？

关于nominal exchange rate & Real exchange rate变化率的计算还是不理解

讲课时老师说time tranching 是因为信用质量好的级别先拿到本金了所以期限短，没有说time tranching 是单独的一种分层啊？

C麻烦再解释一下，为什么有顶波动更大了？

题干提到，从today开始，10 equal annual deposits。那意思就应该是从0时刻开始，有10次PMT，那最后求出来的FV应该是9时刻的值吧？最后再用9时刻的值计算的话，应该用N=11才对啊………解答里面说的第一个FV求出来的是10时刻的值，不是太能理解呢

讲解题目时候，直接上来就套公式。实在难以理解。至少也应该解释一下公式的由来，为什么用这个公式。

ordinary annuity中在n+1时刻的讲解

r的对数正态分布影响除了减小了risk exposure, 同时也减小value if no default（VND） 吧。所以为什么r的volitility 增大一定会让fair value 增高呢？

老师，（1）原版书reading 32第8题为什么没有用synthetic risk-free的方式求解，而是用Beta公式计算？（2）另外，原版书勘误pdf里面提到（PPT讲义的举例中有这道例题）：G-spread里用maturity match, 而不是duration match, 为什么？还有什么题型中也需要用maturity match？

老师你好，最后一题的B选项不太懂，为什么有个极高的会计收益率会透支未来的盈利？