老师你好，关于TWRR的计算，每一个子区间的HPR，请问这每一个子区间是不是一定是相等的区间？比如图中的这个例题，2015年买入的这个10000其实是持有了两年之后卖出的，如果单独算这一个持有了两年的HPR，请问是怎么计算呢？期初值10000，期末15000+200，同时中途还分红200，这个HPR怎么计算？
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第二题 ab 选项如何理解 看解析没看懂😂😂
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第132页，最后一句，为什么libor 小于3.6%时，不执行swaption?因为市场利率小于执行价格，OTM，所以不执行吗？
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第7小题感觉答案不对，请解惑
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第1题 答案太勉强。首先价格服从对数分布，收益应该是服从正太分布（说收益服从对数分布不准确，收益可以为负的） 另外， 说价格是连续的对吗？
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第7小题感觉答案不对，请解惑
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老师，f1为什么是Spotrate1呀？听不懂
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interest swap 30 分钟，pure floating bond 的价值，在每个reset date 等于 1. 这里不懂。
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老师，劳驾您看下我总结的笔记…
IRS跟IR option 的settlement一样的是吧…swap互换节点结算。一年4次，（f-c）*90/360，这里的c和f都要去年化吗？
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计算器中这两个数值为何不一样？Sx和西格玛x
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