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CFA问答
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组合,reading28,原版书课后题,第2题,问如何建立头寸减少风险。头寸看懂,图形明白,long equity index,对冲用short call或者long put。但是这里的delta不理解,为什么买股指delta是1呢?衍生品中delta是股票价格变动一单位,对option价格的影响,这里的delta指什么,又怎样从1降到0.9呢?
已解决老师好,R8 第三个case 里面这段话的第三句:多重贡献性出现的话,会使standard error of all the agreesion coefficent 变大。这句话是对的对吧?还有就是多重贡献性对于SEE的影响,是变小还是变大?
老师,固收里swap rate的定义和衍生品的一样吗?可以直接用衍生的那个公式吗?衍生的公式简单。两年期的swap rate =(1-B2)/(B1+B2 )。我用这个公式算过了,和答案给的结果一样
精品问答
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