comment2为什么是对的，option要是没行权的话不是反而多增加了笔费用吗为什么npv会增加

请问原版书r12第一题有关备择假设的B选项问题在哪里

请问老师在原版书r11中27,28,29三道有关bias的题目中，各种bias产生的原因和test的方法

请问下第10题B选项，麻烦老师详细讲解下为什么选项是错误的，谢谢

老师你好，这一题是关于利用衍生品合成复制无风险资产吗？Long asset + Short forward = Long risk-free asset, 为什么这个题目不符合这个原理呢？同样也是Long asset + Short forward，但是结果并不等于无风险资产啊？因为如果是无风险资产的话，结果不应该是102*4%吗？

老师您好，请您解释一下优点的第三条，什么叫个实际的证券持仓可以available on a retroactive basis ？

你好，reading39第4题，请问为什么St是PV收而FP是PV支呢，这两个不应该都是支出吗

老师，请问FFM model里面的贝塔（mktj）和用CAPM模型算出来的贝塔值是一样的吗？因为后面都是市场风险收益率-风险收益率

请解释一下spread risk的后两条，谢谢。

讲义P113-269写道：“the measurement error of asset BPV is minimized when the underlying yield curve is flat or when the future cash flows are concerntrated in the flattest segment of the curve.” 请解释下为什么，谢谢～