我们为啥不用我上面那个公式呢

几个平均数不是还有一个是开根号完了要➖1，呢个是计算什么的

老师你好，这题应该选C吧？ppt里答案是B是不是错了？

为什么权重里38万不用计算所占的月份。

为什么Z-Spread要假设interest rate volatility 为0呀？

老师你好，这幅图上可以看做左右两个carry trade。老师说这个图上消除了外汇风险，我想知道的是，如果利率平价理论成立，那么这幅图的收益是否应该为0，左右两边的利差被他们的外汇升值贬值完全抵消 第二，如果PPP不成立，所谓的利率风险消除是否应该理解为一定的对冲而不是完全的消除，对冲的部分可以看做是左右两边选择的点所对应的的红色和蓝色线之间的区域互相抵消

老师 CREDIT RISK这部分如果出题 都是这种一环套一环的出题吗 上一题计算错了 下一题就必然错？这部分出题的可能性有多大呢

老师Swap spread里的作为Benchmark的国债收益率和计算Z-Spread里的Benchmark国债收益率有什么相同和不同啊？

这句话中的collateral怎么理解，感觉读不通？

求问，DF test , 为什么有单位根，是nonstationary? 另外，Autocorrelation 和ARCH有啥关系？