老师好，区分不好FVC和AI(T). 如果在future contract期间有一笔coupon，那FVC和AI(T)是不是就一样了？那减去他们不会double count吗？

第五题，直接理解为EUR相对于GBP升值，所以EUR的利率应该更低是否可以

老师说因为这里是样本的covariance 所以最后是除以n-1，那如果是总体的话是除以n-2吗？为什么？

二项式分布的方差能推导一下为什么是=np（1-p）吗？我自己推导得出的是=p(1-np)平方

溢价发行那里什么叫作债券接近到期日时，债券持有人收到的利息越来越小，这和B（账面初始价格即债券发行价格）＋A（收到的利息）－s（支付的票息）＝ending（期末票面价值）不是相矛盾么

91题里假如是单尾检验，那significant level和检测值要如何改变?

第3题为什么能够直接认定没有套利机会呢？我算了一下，按照差0.0002的数据，还是能算出一些差额的

老师哦，cost approach。这个incurable的不是不划算不用减么？ curable cost剪掉。

老师，我对两个账户和不同税种的计算有点不明白。 taxable accout是不是就是正常账户，根据资产类别用accrual taxation、deferred capital gain tax、wealth-based tax等方式计算即可？ TDA账户则是不管资产适用什么税种，直接在取出的时候用公式（1+r）n次方乘以（1-t）？

Interested rate risk 是指基准利率曲线发生平行移动对应的价格风险？ yield curve risk是指基准利率曲线发生非平行移动对应的价格风险？ spread risk是指利差部分发生变动对应的价格风险？ 我这么说都对吗？谢谢。