请问百题derivative case10的题4 为什么不用libor2%+0.9%之后 在与构建的cap floor对比呢 为什么直接认为2低于了floor 然后再用floor+0.9%

请问一下关于百题derivatives 求effective annual interest rate的计算 有两点不太理解 例如case5的第三题 case8的第5题 1.为什么在求call put的FV时要在给的Libor上加一个给的bps呢 2.计算的前三个步骤都是用的单利的360天 但最后一步确是复利365天 也不太理解

百题公司金融的case4的第6问，老师讲课讲课讲过如果NPV是负数的时候，加权计算的时候就要默认为0计算，为什么这个题目，还是按照负数进行计算？

请问百题derivatives case5 的第4题 根据表格2 underlying 不是180天的libor 吗 为什么要加上表格1里的200bp呢

老师你好，模考题1， 57题，我觉得答案错了。 这个只有一年期的债券，老师讲的很清楚，短期债权不应该考虑通胀不确定性，只有长期才需要考虑，所以答案应该是C，他没考虑corporate bind的credit risk

那下面一行题目里的数字都错了？有什么意义？

你好，请问一下第三题，根据题目我知道该客户是低风险承受能力的，但是short calls这个策略在价格上涨的时候，亏损无限大欸，这样不是风险很大的嘛，请问为什么选它呀？

抱歉，上一个描述是我没有读懂题目，分析师是用了与CAPM模型独立的其他模型评估出股票的收益率是11%，小于SML上的require rate of return，所以是overvalued

老师 第5题第一阶段是不是多算了一年啊 2015年开始就是第二阶段了呀 第一阶段就到2014就完了吧 我觉得1,608折现是多余的呢

你好，我想请问一下，第13题里面的the greatest effect on fund returns，这里的returns是指ABC各自的returns吗？这个题目时怎么理解的呀？如果是各自的returns的话，我感觉三个选项都是对的欸，还想问一下第9题，为什么是通过让ABC三个factor sensitivityA+B=C来确定各自的持有比例的？我不是很明白其中的原理，希望可以解释一下，十分感谢