这里CDS spread basis一般情况下是正还是负，下面红字正负的解释没看懂，从翻译来看最后一句正的解释也是错的。正的怎么就是yield spread高于CDS市场？啥意思。。。这里的yield spread是Z-spread吗，如果不是，又和定义不符了。最后一句又想表达什么。和interest rate swap有何关系

这道题为啥不选B

这里解释的太潦草了。两个spot rate是哪两个，国债的spot rate和企业债的spot rate? 公式里面Z是政府债spot rate?z?就是差值?

Q1中的B选项在讲义的哪个部分？

这老师讲的ASW最后的收支完全就是错的，收MRR支出Fixed，收coupon，说着说着MRR就消失了，抵消了，哪里抵消了，怎么就成了收coupon支出fixed rate

冲刺笔记中的一道例题，在计算套利时，为什么underlying bond用的是净价，而futures contract用的是全价呢？

老师，如果CFA持证人在工作中收到的是来自客户的带有客户公司logo的普通的，便宜的笔记本，笔，或者在天热的时候和客户见面的时，客户给基金经理买了普通的瓶装纯净水这样的，也需要披露吗？

就这一句话，老师先说Yield不变的情况下随着时间临近price会变，然后紧接着又说随着时间临近yield也会变。这里rolldown到底是基于yield变不变？老师说的前后矛盾啊

老师 关于very high net worth 定义 讲义上是1mm到5mm 但习题答案说是1mm到10mm 到底以哪个为准？

老师 关于mass affluent定义 讲义上是100k到1mm 但习题答案说是250k到1mm 到底以哪个为准？