R39课后题第34题，怎么看出asset1和2有最小的risk reduction？

老师请看突破中第二题。问的是组合风险收益比要好于单独的无风险或风险资产。应该从2个维度看去，一是收益，收益capm模型，其中市场风险是一定的，如果组合风险更大，那么收益补偿越多，总收益就越大。二是风险，不知道应如何分析（公式？）。如果从CAPM模型看，correlation 应该是1，这样最大化收益？此题答案是0，麻烦老师详细分析一下，谢谢！

题目读不出来lack of procedures, 会不会过于推断了？

课件讲了point and figure chart是从开盘价开始的，为什么B不对呢？

题干里哪里有说同时为两个公司工作了？

老师 这题不太明白 另外考点是什么呢

发行债券为什么+A 这个利息费用?

关于T分布的掌握程度，ppt中简单的介绍，考试出题会考察查表吗？，还是给出T值后，会带入计算就可以呢？

老师好， 。 能否帮我看一下， （1)我对对discount factor这个概念的理解是否正确？ (2)我对这套题中的问题2的解题思路是否正确？ 图中问题2 的解答里，1/（1.0501）=$0.9523， 这个$0.9523是不是指在0 时刻的时候， 我们同意在1时刻的时候， 只要我们以$0.9523这价，可以买个一年期的切在年末会付本金$1的债券（时刻1到时刻2 之间这段时间里的bond，（即在1时刻的时候， 在0 时刻的时，我们同意以$0.9523这价去买一个a bond with a one-year maturity and a frisk free unit principal payment of $1 at maturity) . 所以这$0.9523是在1时刻发生，但是在0时刻同意的是吗? 因为Holding period return = P ending - P beginning)/P beginning. here, P ending = 0.9523 , P beginning = $0.9246, so holding period return = (0.9523-0.9246)/0.9246=3%.我这样的理解对吗？ 有没有其他的理解方式？ 谢谢。

算CvaR的时候，只考虑“critical value”左边的loss加权平均，为什么不考虑它右边possible loss的加权平均呢？