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SusieW2019-07-27 13:01:45

算CvaR的时候，只考虑“critical value”左边的loss加权平均，为什么不考虑它右边possible loss的加权平均呢？

回答（1）

Cheney2019-07-29 17:59:12

同学你好，

因为CVaR是统计分布中超过VaR损失的所有损失结果的加权平均。

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