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CFA问答
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The returns of hedge fund indices are most likely: A Biased upward. B Biased downward. C Similar across different index providers. 这个题听不见,麻烦讲下
查看试题 已回答题目是reading 10的原版书课后题 本题的答案中,说有两个错误,第一个是组合的标准差=0,为什么不是呢??中心极限定理的使用中,标准误差=方差/n,n无穷大,标准误差不就接近于0了吗?? 第二个错误,我也看不懂。
本题是关于T分布的应用过程,本章课后题中,有许多有关本知识点的题目。 但是在视频课程中,根本没有仔细讲T分布的具体使用,只是草草的讲了他的道理,讲义中甚至连T分布的表格也没有。 以至于在原版书课后题时,不知所措。 再问一下,T分布的这种需要查表的计算,是不是不会考?所以视频课中,才没具体讲解。
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