老师，能不能解释一下第二题里面的roll yield的公式：(F-S)/S，应该怎么理解？ 二级衍生品中 期货合约的roll yield是：[ (near term contract - further term contract) / near term contract ] x conversion % 如果按照二级的理解，本题 USD/ EUR， exposure是EUR，为了避免EUR贬值，所以用short forward 来对冲。根据表1，在t=0, 时 6月forward合约价格低于3月合约，所以是贴水。也就是说未来可以用更便宜的合约置换快到期的合约，这样的话roll yield反而是positive。和答案相反。这块不是很明白

第二题，2020-2023增长率5%，这个是年末数啊怎么知道2019-2020也是5%呢，多少有点牵强了了

net revenue是什么意思老师可以说下吗，单步和多步里没听说过

每个类别下有哪些指标？麻烦老师总结一下

请问一下，关于prepayment penalties on debt investments的对于rou影响（提高）

老师，bear flat那个我明白，利率上升降久期 所以，支固收浮。后边斜向上那个为啥收固支浮 ？

第三题，taylor rule等式左边和右边的fed fund rate有什么区别呀，题目中给的分别对应哪个呀

老师说的期权的定价还是啥受到五个方面的影响，什么S0，什么σ，什么θ，这是在哪里讲的？冲刺笔记里面也找不到，视频听过去没有记笔记，完后实在找不到了，想问问老师，谢谢！

在哪里能做原版书的题？原版书后的题好像有300道是吗？

提问第一题，收到margin call的标准是啥？讲义里说margin balance is lower than maintenance margin的时候就要收到margin call了，但是题目里，FP远远比maintenance margin（600刀）大，怎么还会收到margin call呢？另外，initial margin-maintenance margin=400刀，是不是意味着最多亏400刀，如果超过400刀就要收到margin call了？（即使我赚了一个亿）