为什么不可以用N=10，PMT=2.5，FV=100，PV=-104.967，求出来的I/Y作为债券的收益率？

基本面的技术都要考虑什么啊？

关于bollinger bands，他的 /-标准差是怎么得到的？

利率二叉树和Spot rate 与forward rate如何对应与相互转换？

这里分子是V_-V ，如果前者比后者变化幅度小，不就是应该是减去一个值吗，不太理解这里为什么后面一定要加上？

Hazard rate 指的是单期违约率，等于本期POD乘以上期POS对么？

什么是local expectation theory?

19题不太懂BC两个选项的意思

老师好，这里说如果uncovered interest rate parity 成立，利差会被货币的贬值所中和。则无法carry trade。后面又提到covered interest rate parity，讲利差会提现到spot 和future 的差异里。这两个看来公式很类似，不明白为什么covered成立反而可以进行carry trade呢。

老师能分别解释下ABC三个选项吗？