老师，这个说法有点问题嘛？IR=2，怎么是1单位TE对应2单位阿尔法呢？不应该说反了嘛？应该是1单位阿尔法对应2TE吧.......为什么后面全是按照前面的讲法讲的。应该只有IR=1的时候才表示1单位风险对应的收益吧……

老师好，第一个case 第3题：B选项没提“一天”的概念为什么是对的？ 另外C选项错在哪？ 老师讲课说：最小概率的最小损失，最大概率的最大损失 啊

3题我用了上课时老师讲的第二种方法，就是先算总的benchmark return（7.7%），然后用每个资产return减去7.7%后再分别乘以相对应的Δweight，再加总，为什么算出来和答案不一样啊

这道题第三选项说的offsetting trade与期货在交易所下单交易的逻辑关系是什么？ 我不太明白期货在交易所下单的操作是不是像炒股一样？ 还是说期货交易像赌球一样，买了A队赢就不能退单，如果想改注意，就只能买一个A队的反方赢，来相互抵消两笔单子。

请教，surplus optimization和hedging/return portfoio区别在哪？学完了感觉差不多，都是先覆盖负债，再追求多的收益

老师样本的estimators 指的具体是哪些量呢

原版书课后题第24题 consolidation方法下 Equity怎么算？

老师麻烦讲解一下Q10

老师，Q8为啥100%的权重投股票？ Martin捐赠15%给母校，100%的资产投股票风险不是太大了？

总结Q增加，线向右移动，这里Q是说坐标轴x的Q增加，然后整条线shift吗？还是指别的，有点不太明白