第七题中的VIX carry roll down和大宗商品里面的carry and roll return 是一个意思么？

这第五题不是很理解题目的意思？上面说的是美国投资者为了买欧洲债券进入一个swap用美元换了欧元，为何这里又有收到美元的 net interest payments一说呢？（投资欧洲债券不应该只收到欧元的利息么）？

老师好，2013年个人IPS第一题，就是Voort家族那道题，问题C，为什么把cash reserve算作流动性需求呢？从问题B的另一种解答思路来看，cash reserve是算作资产的一部分，不应该算作费用。

次幂如果不是整数，如何用计算器计算呢？

第四题，cross currency basis swap和 currency swap 有啥区别？

这个第三题，他买了一个利率期货98.05，后面结算时是97.30，岂不是亏了0.75%么，应该在2.7%的借贷成本上再加上0.75%

C选项这里的 a strip of 90 day futures是指一系列的期货合约么？且是连续的？

答案选Ａ 答案是指，回归模型残差的标准差等于0.071么！ 我原来以为standard error of estimate是s(f),即预测值的标准差，看来一直理解有误。 S(f)只能根据s(f)与SEE即样本的残差标准差之间的公式计算得出？也就是根据图三的公式。

答案选Ｃ 对于模拟法，有好几处地方提到可以解决自变量之间的相关性，即通过建立一个变量，来显性的代表自变量之间的相关性。 以上我的理解准确么？具体会怎么操作呢？

reading 25 课后题4，表格里面给出的是“portfolio's monthly standard deviation of return", 不是应该平方后再*12 ，才能和上面数据算出来的market factor在组合中的variance对应么。不然一个是月度的一个是默认年化的，数据范围不匹配呀。