美元贬值 interest pay的美元相对就少了 签这个合约之后怎么规避风险了呢？流程是什么？

为什么这里是大于105呢，在一开始计算的时候不是用连续等于离散一年复利的算的连续的rf吗？

老师你好，Reading 17， 20题，讲到了离Dec 1还有好几个月，现在资产损失700万，如果我现在就签订一个buy BGP的forward，时间是Dec 1，这几个月的时间英镑资产还会有变化的可能，到时候很可能这个hedge就不准了，所以为什么不能是用spot呢？ 随着英镑资产的变化不停的进行调整。 另外我理解他签订的SEK/GBP的forward应该是short对吧，因为持有GBP资产，只有short GBP的forward才能起到hedge的作用。

请问第33问不太看得懂答案，麻烦老师解释一下

这里重点讲了不是操作市场的几种例外，那哪些是属于操纵市场呢？

老师你好，Reading 17， 11题。 相关系数变化的确会影响Rdc的risk。 但是我判断return不变的依据是尽管Fx和Rfc的性关系数增加，但是他说Rfc大概率保持不变，所以我认为Rfx也是大概率不变，所以Rdc也是不会改变，请问这么理解正确么？ 老师的解释是Rdc和相关系数无关，所以会不变。

老师，请问这道题为什么用diluted EPS0.81而不用题目中说的Adesivo has basic trailing EPS0.84呢？

老师在课堂中提到，美国国债是保本的但是投资于国债的债券不是保本的，为什么这里第一句话没有违反cfa的准则呢？

请问下，除了NOTES, 补充的讲义在哪里 ？

大于负1.71%这部分不用考虑吗？