这题其实就是cfa玩文字游戏？ 全题精华就在estimate这个单词上？ 这和玩八股文啥区别？

这几种策略，collar，put spread和seagull中采用的call和put都是out of the money的吗

老师您好，我曾经在这个链接(https://www.gfedu.cn/study/questiondetail?quesid=211128&classtypeid=1006，下图1）中问过关于carry trade with out currency risk的问题。现在是我第二遍复习固定收益的部分，我仍然觉得当时得到的说法不够充分。然后我感觉这部分的操作实际上是要保证duration neutral的，所以我google了一下，发现确实是这样的（见图2）。说实话老师没有在这部分强调这一点，导致了我有了与图2中提问者相同的疑问。另外，图2的解答中还提到了currency neutral，如果像图2中提问者问的那样，在收益曲线平坦的国家借短期投长期，是如何破坏currency neutral的？（帖子的链接为https://www.analystforum.com/t/intermarket-carry-trade/125718)

某联邦都是不需要强制存款准备金的吧。。。比如纽村 土澳 加麻大 腐国

condor为什么要让四笔头寸的DD都相等？难道不能像butterfly一样，（如图中例子使用的四个债券）使得DD2＋DD30 = DD5＋DD10就行吗？另外Condor和butterfly在用途上的差异有多大？还是说没什么差异只是有时候找不到足够集中的bonds来构成bullet portfolio，所以需要退而求其次使用几个maturity接近的bonds而已？

.老师 我选的a，请问我怎么辨别什么时候计oci，什么时候利润表。

如果计算leveraged portfolio的duration的话，使用图1中的公式；那么图2中的公式是干啥的？那个duration是指的什么duration？

图中这两个公式到底用哪个？公式①中的分母为啥要除以100

蓝神笔记24页，这个BPV应该等于DD/10000吧？这个在勘误中没有

为什么这题看不到答案解析