老师第9题为什么说市场下行，corr↑，这两个有什么关系吗？ 为什么corr↑分散效果差？corr=-1到1，-1好，还是1好？

老师，请问第三题的2.797是哪里算出来的？

第39题，计算第二年卖出的价格时为什么不用Forward rate-F(2,2)？,而是用Spot rate，

Casebook中册，performance evaluation 2017年，Q3，问题C。题干中的criterion 3说道“...deviating from benchmark‘s holding’”，对于这道题答案中选择的是information ratio。IR=active return/active risk，但是课上说active share不一定导致active risk的变化（笔记上也有说到），所以这里为什么能说IR能够反映portfolio与benchmark持仓的差异呢？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题C。这道题最后的分母为啥用969,638.82而不是969,340？难道不应该以最初的benchmark的价值为基数算吗？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题C。答案中第一点能否被概况为basis risk？或者是从”Futures hedge only … differently than the futures contract.”不算做是basis risk，而仅仅是“Small-cap and mid-cap…underlying the futures contracts”这部分内容算是basis risk？

Casebook中册，derivatives 2014年，Q9，问题B。现在我们如果遇到利率互换的情况，是否还是将固定方的duration计算为0.75 x maturity，浮动方的duration计算为reset时段 x 0.5？因为这是14年的题目了，所以我想问一下是否现在还会这样考这个考点。

视频中8左右，融资租赁的cash flow中，利息是放在CFO或者在IFRS中可以放在CFF，本金为什么是放在CFF中？这个不是购买资产吗，为什么不是放在CFI中？

Casebook中册，derivatives 2015年，Q6，问题A。对于swap和forward的notional principal我理解是啥东西（一个虚拟的计算回报的基数），但是option的NP的意义是什么呢？option最初的交易就是premium，这个应该不是NP吧？

如何快速判断这题的图像是什么形状？拿4和6去算太碰运气太慢了