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1、原版书P133,Example 3,考试时会考类似这种计算么?还是只要记住Y=C+S+T=C+I+G+(M-X)即可? 2、原版书P154的表格中,Bank Reserves是银行存款准备金吧?为什么BR增加,应该是货币紧缩,导致AD线应该向左动吧?我理解对么? 3、可以说SRAS线向左移就是滞涨么?他们俩互为因果么? 4、原版书P189,习题9,为什么要开方? 5、原版书P189,习题14,房地产价值下奖为什么会导致saving上升?不是应该下奖么? 6、原版书P190,习题22,工资与价格水平同时调整,为什么会导致SRAS曲线更陡? 7、原版书P191,习题28,为什么原油价格上涨,对于长期供给没影响?

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这里要duration neatual ,为何要每种债券头寸的dollarduration 相等,不可以是所有空头和多头头寸之和相等呢?

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在GDP核算中,假设织布厂2018年生产的布卖给成衣厂100元(只能全部用来做衣服),2019年成衣厂用来做衣服销售200元。2018年GDP核算时,这100元算进去么?2019年GDP怎么核算?谢谢

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这里题目中4.74是mod duration ,策略2增加的是effective duration为4.75 的,这两者可以直接比较么

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如果yield curve向下平移,barbell和bullet哪个更有利?

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但这里给的是 expected effective duration ,公式里的不应该是modified duration 么

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这里要duration neutral,不是要一long 一short么,题目中说的长期债券的头寸是150M,意思是long吧?选项中又说的是allocate,也是long的意思咯?

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C项的意思是等号被证实是正确的,原假设才是真的,题目应改为fail to reject吗

查看试题 已解决

duration neutral和duration match 是一个概念么

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A选项carry trade 不是有个国内的carry trade么,那个是可以借短期资金投长期债券的,这样在收益率曲线变陡峭时不是更能受益么

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