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CFA问答
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Notes module 38.5 38.6第二题。题目问的是BSM模型的前提假设。但老师课上说到,标的资产的价值是对数正态分布的,回报率是一般正态分布的。(虽然也有说回报率是对数正态分布的情况,但这是假设回报率为p1/p0)。然而我觉得选项A是属于【可以放宽】的假设,也就是通过除以e^(δ*T)来应对存在分红的股票。故此处选择A较选择B更为合适(正如老师课上所说,选项B的说法,存在争议)
这题没看懂,题干不是说在承销新公司债券的时候,以下哪种可以使用矩阵估值吗? C选项怎么不对,不是说基于国债的YTM来估新债的YTM吗? A选项是说,高于benchmark的利差,就是估出的YTM和benchmark的差值呗。
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- 这里第二题的意思是三种方法都适用吗?没太理解,能否在讲解下
- 请老师讲解一下这个题目
- 老师,第三题答案的意思是:1.因为宽松的货币政策,导致加元利率下跌,导致加元贬值?2.但是,如果利率下跌,也就是分母上的百分比下降,不是会导致价格上升吗?。3.从而短期看是depreciation,但是长期来看,会回归到均值,所以是appreciation?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 这题为什么是选C?
- 老师,第二题可以在解释一下原理吗?
