请问计算R(DC)时，什么时候用R(FC)＋R(FX)?什么时候用(1＋R(FC))*(1＋R(FX))-1?

课后题,R34,第28提。求ED，在计算PV-和PV＋那里，yield curve shift ±30bps，是怎么等到后面的折现率的？

report interest expense and depreciation expense on its income statement. 為什麼不是B選項是錯的

请问下optical market portfolio 是CML和有效前沿的切点还是和无差异曲线的切点？

因为A,B不对 用排除法所以这题选C. CFA这是什么神奇逻辑？这题三个答案都是错误的 无法选择。 C 也不能证明它是正确的啊，如果coverage一样 expense就一样吗？ 完全不能这么想当然啊，唯一的区别是 A,B可以计算出错误了，而C可以计算的条件没有给出 任何人无法精确计算 所以C赢了？ 哈哈哈哈 学过philosophy的同学应该都在大笑不止。CFA机构的这些‘金融教授’们 应该先学习philosophy再考虑Economy 。 这题应该改成： A 金融教授 B 理财专家 C 无名氏 谁的投资收益更高？ 已知条件 教授理论很强（回报4%） 专家觉得自己天下第一（回报5%） 所以选择 C 无名氏的投资回报应该是最大的。 因为你不知道他的回报率业绩算不出。 讽刺吗？ 可能这就是现实吧。

老师您好，11分43秒，老师讲为什么整体检测和分布检测要分开，这个能再详细解释一下吗

1.这道例题计算出半年的利率4.62%后，年化利率不是应该用EAR=(1+4.62%)^2=9.45%，而不应直接乘以2算年化得到9.24%？ 2.什么样的情况下才需要用复利计算年化？

老师，麻烦问下，这个视频第24分钟的linear趋势模型用等差是什么意思啊？

38题和39题为什么一会儿用t-statistic，一会儿用p-value，我对他们的使用不是很理解，麻烦解答，谢谢

这计算器下翻不到c02，我按错什么了，怎么设置回来