还是不理解为什么此处要减去average unrecognized share-based compensation expense，如果不考虑这一部分（还没有发生/还没有导致股票数量的变化），那也应该不考虑这一部分，这里还减去不是乱了套了吗？导致股数变化的不应该就是库存股效应那部分吗？

这题说了Dividend记在CFF，为什么问CFO的时候还要加上这个10的dividend？

这题为什么不是写book value？

这里第二列是衍生产品?还是可以作为衍生产品的标的资产?

老师。这个T检验结果能不能说一下。看不太懂了。 这个short put主要就说明是short期权是short 波动率哈，put本身不是重点哈，short call耶一样

公司A发行浮动利率债券，那他的利率不是浮动利率吗？互换时不应该是支付浮动利率吗为什么会是支付固定利率？这个“固定”指的是什么？还有他和dealer互换的到底是什么？是到付息日时把票息给dealer吗？请老师解答

其他答疑中的这部分“19.25就是grant date的FV。 举个例子，第1年有grant，第2年有grant，然后第3年settlement，那么settlement中的股票，部分可能是第1年grant的，部分可能是第2年grant的，所以要计算一个weighted average grant-date fair value，例如截图中的19.25就是加权平均计算出来的，这部分被vested的由过去不同时间granted的加权平均fair value。”确定没有错吗？表格上明明写的是vested and settled，即使这个解释行得通，我们怎么知道它此处表达的不是vested and settled而是加权平均fair value？这两个是一回事的背后逻辑麻烦再讲一下，或者提供一下相关说明材料。

请问题干没有net of就默认激励费计算不扣除管理费吗？

股票价格跌了怎么short可以拿到期权费？？

把pvc0和pbc0折现到t0为什么不是除以rf那些，反而是乘，现金流折现不是要用除法嘛