老师 百题case9的第四题和 case3的第三题答案是不是有点矛盾 一个给了y的值 一个给了x的值 但算最后答案都直接乘以斜率

老师 百题case6的第六题 为什么把汇率风险消除就可以获得本国的无风险收益率，

老师 百题case6的第五题 forward的gain loss 能不能再讲一下 如果是offset未到期合约的话 这个USD40350不是需要discount回来吗 为什么题目可以直接用这个数字

这里算出来S&P500 futures为7.65，tick size是0.5，为啥不是7.5而是8呢？按照上一个视频的说法，7.5离7.65近啊

老师 百题case 3 第三题可以再讲解一下吗 这个yen currency exposure 是x还是y啊

反向合约法没有看明白，分子两个数据的差值代表什么？T时刻的值？再折现到t时刻算价值。谢谢

请问这里的liability指的是？

Q3如果用传统方法，PV（收）=1.0171，PV浮动（即PV支）=1，视频课好像讲过在付息日除了price=1以外，还有f1的coupon，这题是pay libor，是没有f1吗？

Q4 是不是callable bond不需要用二叉树来计算了 还是说只是因为这道题说的是没有锁定期 用二叉树计算的是选项C的答案

百题case9 第一题解析 “To set a collar...“ collar是什么意思呀？区间的意思吗 但正确答案C选项 是long risk reversal 像long forward 没有区间的