这里关于锁定远期利率的概念不是很清楚问下. 是不是无论 FRA 还是利率互换,都是用固定利率锁定浮动利率? 也就是最后的合约的标的资产就是固定利率. 区别是 FRA 里面,如果遇到三期,那么就是 3 份 FRA 合约,等于用三个固定利率锁定 3 个浮动利率. 而在利率互换中,是用 1 个固定利率锁定 3 个浮动利率. 是这样吗

这里的4314不是sales吗，为啥是cogs，它前面写的sales啊

请问下 WACC=EBIT(1-t) / V 这个公式哪里来的？讲义上没有。

这里是拆分成支浮动,拆固定.那么是不是这种方式下,一定是空投方? 因此此时利率下降可以获益.

这道题可以解释下吗，哪里看出来hetero的？没看明白

题目没说的话就用一年365天算吗？

啥叫10天内支付有2%的折扣然后在30天内？？

这题AB错在哪里了，intercept的t stat不也是significant的嘛？

这三种可以各举例子吗

这里说利率互换中,三个远期浮动利率,是指用一个固定利率锁定吗?好像 FRA也好,利率互换,标的资产都是固定利率对吧?]