第十六题，请问expiration date与settlement date是不是相差3个月？

有个关于shorts的问题，就是short不是卖的意思吗？那这里的short我是怎么知道他是我原本就是有这个资产然后卖了，还是原本没有这个资产，然后先卖后买？

第九题有两个疑问，第一是bank为receive floating 方，为什么最后计算valuation的时候用Fixed rate计算？第二是算current value为什么不直接以1.12%算现在swap的值，而是以（1.12%-3%）算差值？

老师 第8题 c选项 具体错的地方能再详细解释一下吗

还是不太明白rollover risk，请问可以举例子解释吗？谢谢老师！

组合百题第44题，the expected return on shares is bigger than the outcome using the CAPM, 所以觉得答案应该是A，不是C吧。还请确认、

请问老师long short策略和market neutral策略有什么不同和相同的地方？

第十题的题目问的均衡状态下fixed rate for 日元，这句话为什么就是求日元swap pricing的意思呢？

第19题和第23题不明白，希望老师给详细的解答，并且用中文翻译一下，谢谢

fully amortization的coupon payment就是每期利息？不太懂，和溢价折价债券怎么不一样？coupon不应该等于债券面值乘以息票率吗，不应该是定值吗