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CFA问答
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这里有个细微的地方想问一下,在利率上涨时,put option 的价值会上升,利率下跌是call option的价值会上升,但是如果是interest volatility,则是put option 和 call option 的价值都会上升?是这样理解的?也就是说利率和利率波动率不是同一个概念?
查看试题 已回答看到别人问了,这道题是否可以用(1+1.5%/2)*(1+2.5%/2)*(1+3.3%/2)*(1+3.9%/2)*(1+4.3%)^(1/5)-1,这样算一个有效期间利率,再用金融计算器,n=5;pmt=3;fv=100这样算?貌似好像不对。。 是不是给即期利率求远期可以直接这么算,但是反过来远期求即期就必须用CF折算?
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- 老师第二题 假设激励费的费率都一样 是不是soft会比hard好很多对于GP来说 GP会赚多得多的钱?
- 到底该怎么判断一类和二类错误?做的题目解答标准不一致啊,我看到另一道题的版本是 - 一类错误是做了错的事,二类是没做对的事。现在这一题,对于不合格的经理不采取行动,不就是二类错误 - 没做对的事吗?
- CDS的long和short是不是反过来的?就是long CDS代表看涨目标公司credit,所以是卖出一份CDS合约?
- 很迷惑到底是long call+ short stock还是long stock+short call构建无风险资产
- 第二题答案上说的是smaller difference,选项c是wider dispersion 是不是题出错了
- 关于什么时候用IRR 、MOIC
- 2022 mock A上午部分,第4题的BC 两问,答案不怎么明白。
- 1.这里右侧支付端这段,party A角度他有market value risk时谁有?上下部分矛盾了啊.2.左侧的图和配文是什么意思?原本是什么?又变成什么?3.注意里面:fixed端有
