老师，DTA和DTL应该不会同时存在吧？

老师关于选项c为什么错了还是不太理解，可以再讲解一下吗

老师您好 麻烦您讲解一下这道题目 我没太搞懂 Ian提交了一个卖单 应该看的是buyer的bid price呀 那不是只有19.70会deal吗？

请问老师为什么CDO各层级相关性增加，要选择中间层更好？

吸收法这个公式怎么来的呢

请问题目中说了这个是based on the clients’ objective to maximize returns with the lowest possible risk. 既然这个投资是基于客户的目标的，不是应该不违反吗？

选项C为什么不可以？用另一组数据来测试不是也可以解决抽样偏误吗？

老师 这里可以说 time tranching = sequential tranching 吗

本章课后题 Q14-15，IC公式里在计算 standard deviation i的时候应该用哪组数据（active weights or active return）？我算出来的和习题答案 上的完全不一样。能否在原数据表的基础上标出公式的取值？谢谢！

百题Case2问题2, 关于这个题的A选项的内容我有个问题, 不讨论这道题应该选哪个. 对于退休人员来说, 还有mortality risk需要hedge吗? 如果没有退休, 那确实有mortality risk. 但是对于退休金而言, 死太早才存在mortality risk. 抛去退休金的因素, 一个人在退休的后还有什么mortality risk? 如果要是买寿险去hedge退休后的mortality risk, 那岂不是在用寿险来hedge退休金的mortality risk?