老师您好，假设我有一个股票的call option，股票当前价格和option交割价格都是100，运用二叉树模型，股票在t1时候涨到101概率是0.6，跌到99的概率是0.4.请问期权现在的价格是多少。我看到了两种计算方法，一种是按照概率算，最后期权价格是0.6，一种是无套利假设，最后期权价格0.5，请问哪种方法是对的？如果都是对的，那么在什么情况下用哪个更合适？（比如外汇期权和债券期权什么的？）

2023B下午5。答案是不是错了，低频低损应该是risk retention吧。

第六问如果给了久期，需要用0.25%乘以久期算一个总数嘛？

老师这里第三题说的LBO，不是应该是收购方借钱举杠杆去收购 被收购方吗？我记得另类投资里面是这么说的

2023B下午3。Reason3没有理解。

老师，怎么理解FRN的required rate=MRR+Discount margin中，DM是让浮息债在reset date回归par的折现率？没太明白有啥实际意义

课后题第一题能讲下吗 应该选哪两个啊

2023B上午10。高亮处公式的经济含义是什么？

2023B上午7。这一题选美国比选德国更好的原因是因为德国第一年是负数？解析说美国的更陡峭，这是通过10年期YTM和1年期YTM相减得出来的吗？

2023B上午10。解析的思路是不是上课没有提到过？用解析思路做题就可以不用硬背那个没有经济含义的公式了ri+(vb/ve)*(ri-rb)