前面算出来的forward赚的钱不如future多，为啥就convexity了

本题第二题书上答案上给的是28，因为在算interest expense 时答案是7%*（42000+120），请问是为什么呀

YTM 应该一个到期收益率吧?并不是持有期回报率吧? 持有期回报率应该是 HPR 吧?只有持有到期,那么才可以说 HPR =YTM 把?

这里有链各个点不是很明白,请教下:1. current yield的分母是什么?是债券当前的市场价格吗? 2.这里谈到 YTM,直接就是视为内部回报率了,为什么一定要假设NPV=0 呢? YTM 定义的是持有期收益率,那么不可以是 NPV=10,100,100下的收益率?

老师您好，fair value是账面价值吗 是等于carrying value还有net book value的吗

老师好，forward price是代表forward rate的意思？forward price和f(1,2)是相等含义的名词？

老师在片尾的例题，运用的是第一种利用价差回归的赚钱方式，还是第二种delta hedging和gamma trading的方式？

请问在货币传导途径中policy rate下降，如何导致confidence上升呢

这里浮动利率债券的 coupon表达是3 个月MRR+一个 125bps吗? 但课程中说的是一个 benchmark rate+quoted margin. 想问下是符合这个标准公式的吗? 另外这里的 benchmark rate说是国债,但是有没有规定是几个月的国债收益率作为 benchmark rate

请问 视频解释说：银行给SPE提供undrawn credit作为担保 是让SPE信用评级更好一点 那意思是 目的让ABS更好卖一点 是吗？ 之前书上没有讲到这个知识点吧？