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CFA问答
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老师 原版书课后题R19第26题:1、表格中没有Duration,通过哪个指标看出Duration和Duration gap呢(不知道Duration gap的公式)2、课后题出现了几回cash flow yield 但印象里老师课上没讲过,这个cf yield是怎么计算的呢,为什么第12题里他就是组合真正收益呢,另外CF yield和duration什么关系呢?谢谢老师
已回答请问老师,第8分钟的例题。1、怎样判断他买的时候就是债券发行的时间呢?为什么不可能是在发行后1年从二级市场买的25年期债券?2、既然票息率高于市场利率,是否就直接可以选B了,因为只有B的价格高于面值。可是既然如此,为什么他能花900块(低于面值)买到这个债券呢?谢谢
已回答精品问答
- 倒数第二题,老师讲到,分析师预测的spot rate2年小于forward curve, 因此资产价格应该是被低估。但是在串讲课的时候,老师讲过5.1知识点,如图,如果吧spot rate2年带入讲义的S2,长期利率,forward curve带入f(1,1),那么当边际量f(1,1)小于平均量S2时,平均量应该下降,资产价格应该上升,为高估丫
- 想具体理解下打星号这个结论的推导过程 为什么收益率分布广了 cost低 为什么样本小 cost低 样本小不应该测不准吗?
- BG检验就是T检验吗?如果理解错误的话 T检验是什么?
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式,而是和他们的近似的久期和突性的公式一致?
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
- m上升 EAR为什么上升 以及为什么又不变
- 这两个的逻辑都很奇怪 sponsor薪资和业绩挂钩的话他会更用心选基金经理那么一类和二类错误都应该下降吧 monitor这个词是监控的意思 我觉得你很难监控一个没跟你签雇佣合同的基金经理的表现




