老师好，用float bands是什么方法呀？为什么会降低rebalancing transactions？

老师，这里（视频02:49处）老师是不是讲错了？方法一既然COGS已经包含了D&A, 为什么第一列下面又出现了单独的D&A？单独的D&A不是应该在方法二里吗？谢谢老师。

老师好～我有一个概念经常混淆 关于Duration和Convexity的，为什么long call option他的duration会上升，long put option他的duration会下降呢？ 太小白希望老师不要嫌弃哈哈

老师好，想问一下为什么Multi strategyHF的尾部极端风险会比FOF大～没太懂 谢谢老师～

老师，第一题，关于credit risk, credit spread, spread duration, spread risk， creadit spread的关系，我还是很混乱，麻烦老师解释下，谢谢！

老师，麻烦问下，这里为什么可以用YTM代替spot rate?

老师， cap rate是否仅存在于计算NOI,有就是g为growth rate of NOI的时候？也只有这个时候第二阶段分母只除以r 视为永续年金？

请问可以画一下export subsidy 和ver这两个的图吗？

老师，我们需要掌握的有备抵科目的科目有哪些，以及它们的备抵科目各自是什么？谢谢！

政策利率是不是就是央行定的银行之间的利率也是银行和央行之间的利率？但不是银行和人们之间的利率？