cindy
回答（1）
Evian, CFA2021-03-23 15:22:40
Evian, CFA└(^o^)┘同学你好，感谢您耐心的等候！~
以两个资产做组合的情况下，求投资组合的方差或者标准差的时候，会用到这个公式。
都是标准差/方差，可以用来描述波动性/风险。
这个公式描述的是已知两个资产的权重wi和σi后，求投资组合的标准差或者方差。
在讲Expected value的时候，方差是一组数据data已知的情况下，求这组数据的方差或者标准差。
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