为什么这道题 可转债和option分开算，不是应该一起算吗

第三问我对于A的理解是long payer swaption,支固定收浮动duration下降，那short payer就增duration。利率上升导致价格下跌，要降duration。为啥A对B呢？

2022年mockA第20题为什么是选C，没搞明白

题目哪里说了这是Exchange-traded futures

第八题那里可以解释一下为什么无风险利率和行权价格对Call和Put是反向的吗？

老师 相比于单纯的买put 为什么put spread 给currency management提供了limit downside protection

第五题不太懂，行权价值不是46.41吗？为什么用300多那个数去计算？

第5題的 分红220*15%不是還是分紅回給Topmaker嗎? 為什麼要扣除呢?

老师好，第三小问，我觉得通过案例的三个scenarios的interest rate和interest expense可以从利润表计算出net debt，但是解析说通过存货周转率计算inventory，利润表中会直接有inventory turnover？谢谢

1.投资外币无风险资产标准差为什么不是前面方差的根号，FX的项均为0？得出DC标准差等于FX标准差。 2.推论这里GBP为外币，个股企业是这个英国个股，考察的就是外国企业？