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Segemented market? 因为计算结果不是fully segmented的情况下， German bond 和stock 的risk premium 比fully integratedga高
已回答这题题干里面为什么说risk premium higher for German stock markets and lower for German bond markets under full
请问第四问，（先不考虑EUR 或者JPY），假设这对EUR的时候，老师的讲解中是long AMT put, short OTM call, short OTM put, 把long ATM put 和 short OTM call组合在一起构成了collar。 但是在学习中，collar的组合里一般是call 的exercise price 高于put 的exercise price, 这里为什么不能选择long OTM put + short OTM call + short ATM put 呢
查看试题 已回答请问第三题，虽然说得是average了，但是不应该用成交量算weightedaverage吗，为什么直接除以5了呢（虽然两个方法得到的结果是一样的）。考试的时候average用哪种呢
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- Q3：解析里面Team Purple’s conclusion (the externalities associated with human capital is the most important determinant in predicting the occurence of convergence) implies that the production function is a straight line, and is compatible with non-convergence.这段话中 externalities associated with human capital具体是什么？怎么得到the production function is a straight line这个结论呢？
- Effective duration和Effective convexiy的公式为什么不用modified duration和convexity的原本公式，而是和他们的近似的久期和突性的公式一致？
- Risk Budget and risk parity 第二道思考题，里面的Variance是不是完全是个冗余信息，给来误导的呀？
- liability relatibe asset allocation这三种方式的区别是什么呀 怎么区分
- 为什么半年付息 算ytm是乘以2 而年化的麦考利久期是除以2
- 为什么长期垄断竞争中 D和ATC相切
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