计算CVA是否可以直接用discount factor ,还是必须用spot rate折现

Mock2023A AM, case6 C问，不应该乘一个CF吗？题目中没给，但是答题的时候不用提到CF吗

往后折现的时候，我的算法是6除以360，再加上1，乘以76次方，请问这个思路错在哪里？

可以给出相关知识点的讲义吗？

这里的△YTM发生改变是指债券收益率还是市场利率? 根据上一章讲的,是市场利率变动引起了,再投资回报和债券价格的波动引起的叫做利率风险.这里老师意思是久期主要衡量的是债券价格波动,那么对应的应该也是市场利率吧?而不是债券收益率 YTM 吧?

business model和financial plan都包含什么？

Mock2023A Am, case3第3题。我发现我与答案的区别好像是我算上了股票的收益。bull spread不是本来就包括了买股票，算上收益的时候不需要算吗

C选项是不是就=credit risk

Haircut中关于collateral uniqueness可以做一下解释吗，看讲义没太明白

协方差矩阵了解了 请问为什么组合方差就等于各协方差加权平均