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为什么高峰等价于肥尾呢?这里有一个前提条件,“所要研究的分布”与“正态分布”的方差相同(截图汇最后有一个“same variance”信息),即两组数据通过方差衡量出的离散程度相同。 若所要研究的分布为高峰,说明这组数据在靠近均值的部分数据多,分布比较集中。为了保证总体的离散程度相同,则在远离均值的地方分布必须比较松散,即极值出现的可能性比较高,所以会出现“肥尾”的现象。 同理,当所研究的分布与正态分布的方差相同时,如果所要研究的分布为低峰,说明靠近均值的部分数据少,分布比较松散。为了保证总体的离散程度相同,则在远离均值的地方分布必须比较紧密,即极值出现的可能性要比较低,所以会出现“瘦尾”的现象。以上内容我都理解。但是 1,为什么portfolio3的方差和正态分布是相同的?2,为什么不用结合偏度一起考虑?
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