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请问第三题,current price is 50, call option的strike price is 60,是OTM,所以越接近expiration的时候,OTM坐实了所以delta越接近于0(越small); 如果这题变成put option,比如current price is 40, put option的strick price是40,也是OTM, 也是shorter maturity with smaller delta吗?(考虑到delta put = delta call -1 ) 它们的趋势是不是一样
查看试题 已解决我的理解是:因为拒假的可能性降低了,所以检验的准确性也降低了,因此置信区间也不会那么精确了,请问理解正确吗?另外还有一个问题,如果从置信区间公式的角度出发解题,那是不是从CV入手呢?
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