题目二需要掌握么？是在考纲里么

我这样哪里错了？

为什么这里i/y=ytm啊,I/y和ytm是什么关系啊,为什么i/y 不是10%？

所以这到底是说明什么的概率是百分之95，就这道题目而言？

正太分布代表什么呢？是不是一种理想的状态？

1.请问这张图是不是说现在平价发行的话，市场利率和到期收益率相同，假设收益率不变那请问这个时候投资者的利益在哪里啊？ 2. 如果溢价发行在到期日还有三年的话，这个1057.95是不是说我3年后面值1000的债券现值为1057.95，然后带七日还有2.5年的话，债券现值就只有1048.53，然后这个过程中投资者的利息，就是到期收益率公式把面值和到期收益率还有时间放进去求出的pmt？，但是这里的1057.95 1048.53都是怎么算出来的？

Quantitative Methods科目的备考时间需要多久？

security和bond的区别是什么？

押题4（A） 本题中，研究团队认为当前股价将会保持稳定（it will likely stabilize around that level)。正确答案认为，此时采用covered call策略比较符合当前情况。但我认为，当前应该采用的是short straddle 策略，因为研究团队认为当前股价波动率较低，因此需要用short straddle做空波动性。为何此处不适宜short straddle呢？谢谢！

当coupon rate> ytm（市场利率）时，作为发行方，是不是说我债券利率比你市场利率大，所以你要买我债券的话你就要多付钱，所以我卖的会更贵就有溢价发行了？但是作为投资者，我买了溢价发行的债券，如果收益率不变，随到期时间减少价格下降，我就亏了；如果收益率减少，到期时债券价格就上涨，那我就赚了？