Vlong的公式到底是 {FP(t,T)-FP(0,T)}/(1+Rf)^(T-t)还是{FP(0,T)-FP(t,T)}/(1+Rf)^(T-t)，怎么感觉不同的题目中用的这个原始公式不同呢？

SR是用于TAA，IR用于SAA么？为什么

老师好，第三问的答案很奇怪，是违反了loyalty, 是因为Bates不知道如何遵守公司规定，不懂公司法规。但是我看咱们基础课和强化课学习的内容没有对这方面有要求呀？这是原版书上的内容吗？咱们的讲义里没有呀！

第四题，Rf为什么就是题干中的six month interest rate？为什么题干没有给我们一个新的折现率？

第三题为什么Shi a

For large non-parallel changes in interest rates, a convexity adjustment is used to improve the accuracy of the index’s estimated price change，老师这句话不对吗？我记得我学的就是：平行移动债券价格变化只考虑久期，非平行移动要加凸性的影响。

为什么此处是持有120天，从0时点开始计算，应该只持有了90天吧？

第二题AI的算法中，为什么最后用的是60/180算时长？此题题干中为什么0时点是上一次发放payment的时点？

第一题第二题

这道题第3问，答出哪几个关键词就可以得分啊？