老师这个题，怎么答案是long？ eur是本币，所以不是short本币对冲吗？ 还有个不明白的是给的这个asset是美金，因为货币对是eur/usd，所以乘对吧。有➗的情况吗？

这里composite and pooled fund maintanance指的什么？要验证的里面

第一问 will yield better ，用will ，岂不是把观点说成事实，违反准则吗

老师您好，OAS不是剔除了含权债券权益价格后的spread么？那么为什么当volatility变动的时候与call 反向而与put同向？

第三题说low price-to-book ratios，这个看value factor的话不是应该选index 3吗？

问个问题,这里说到 yield curve 平移,是不是是对单个债券而言的.利率和收益率曲线也是针对单个债券而言的对吧? 所谓平行移动的意思是,如果市场利率发生变了变动 yield curve会平行移动,也就是不同时间点上△y 变动都一样. 这里我不明白的是为什么要强调平行移动,如果按照 yield curve 来说,每一个时间点上对应着的事一个确定的 利率y.似乎也不存在△y 吧. 如果市场利率没有变化,正常不是 yield curve也不会改变嘛...那△y也就没有意义了吧

老师，给这个美元asset，因为货币对是eur/usd，所以乘MVHR就行对吧。 会倒过来给吗？ 目前见到都是乘。

能不能解释一下第四题

when interest rate volatility increase, the bond's price will change, convexity exhibits when a bond rise more when interest rate fall and fall less when interest rate rise.请问老师我这样回答能得分吗？

老师，请问这道题每道小题的分值是多少呢？