Q2说了长期看涨但是担心短期下行风险，那么我买了put保护短期下行，同时short同样期限的call抵减期权成本，为什么不选第三个策略呢？

第一题管理费计算为什么直接就是2%呢？假设今年年初组合规模是1，今年收益是20%，那么年末组合规模就是1.2，按道理这2%的管理费不应该,1.2的基础上计算吗？为什么解析是在1的基础上计算呢？

第二题我只回答了A并且说明原因，但是没有说B。考试时候需要解释B吗？

所以本题中给出的信息足以estimate future JPY/GBP吗？好像没有看到几个月后两国利率/汇率的变动。难道是F/E(S0)=(1+rJPY)/(1+rGBP)?麻烦老师分享一下正确操作步骤，谢谢！

那这题的discount rate 应该是多少呢？（1+rf）^t 吗？

33分18秒在讲的这句话，前面加上“omission and misstatememt”干什么？

underlying 是1-4的forward rate ， 标的这个概念怎么理解呀 在这里 就是对冲的对象吗？

老师好，请问在计算forward的price中，如果给的risk free rate是年化，但是时间是三个月或者半年这样，T需要用0.25或者0.5，无风险利率需要调整成对应的时间吗

为什么不是B？

客户名字这种偏公开的信息也算details吗