你好，关于theta, 无论是不是欧式看跌它都应该是小于0？因为无论看涨还是看跌，passage of time越长说明越接近到期，那么期权价值越低，所以小于0. 即便是欧式看跌，如果过了一个月价格最低，利润最高，那么这个时候不能行权，那么往后随着passage of time变大，价值还是在变小，那么theta还是小于0.

请老师各举一个折价和溢价债券的题目例子，解释一下amortized amount，carrying value和capital gain的计算，谢谢

红圈属于哪个现金流项目呢？

三年五年的标准差也没有展示呀？这个不算一个错误么？

老师，能不能具体分析一下25题

老师，请问108题为什么不选A选项

老师，能不能分析一下19和20题

老师22题不会

老师29题这个模型上课没有讲诶。会考嘛？这个题不会

老师，第14题不会