为什么R39第19题选B呢？

老师您好，这里我感觉我理解是反的。 对于put option来说， decreases in the underlying equity 所带来的put value的增长是更大的， 而increases in the underlying equity 所带来的put value的减少是更小的， 所以这才是涨多跌少， 可是为什么这里说的是for put option, the delta will underestimate the price effect of decreases in the underlying equity and will overestimate the price effect of increases in the underlying equity呢？谢谢

老师您好， implied volatility应该向历史volatility回归，但是这里怎么是反的呢？ 为什么 当 historical volatility在低位，而 implied volatility会上升呢？不应该向historical volatility回归，implied volatility下降吗？谢谢

请问为什么ASSET beta会不变 不可以用beta equity x（1/（1-D/E））吗

R39的第九题为什么不选B呢，LTV公式算出来不就是B吗

Tom老师账款的一直写成帐款，有错别字呦

为什么R39第8题选B呢？

考试不会考各项目的折算这么复杂的吧

百题的衍生case 1第一问：如截图所示，我理解Dantals tells him that she will convert the loan to a 10.80 percent fixed rate。那就是说现在应该是SELIC + 4.5% = 10.8% ?

5视频53分钟，multipleR不就是相关系数么?另外MultipleR的取值范围应该是-1到1吧