你好，这块儿有点儿confuse. 首先，forward rate上升，future价格下降。我是Borrower的话，我害怕利率升高，如果现在forward rate也上升，市场利率也上升，我为什么还要花钱买一个forward? 其次，如果上面那个成立，那我为什么要short future, 我直接买forward不就锁定利率了？最后，为啥short future等同于buy forward? future只是报价跟forward有关系不是吗？

不太明白这里计算方差为什么除以n-1

impact investing和thematic investing有什么区别？不太明白impact investing的含义。

为什么管理费是基于资本利得时，要披露呢？

老师请讲解一下黄色区域，视频未讲到

Step2 c+/1.0640. C-/1.0429依据来源是什么？看不懂

wal是小于等于wam，对吗？

请问老师这道题的第二问为什么不能这样算？把spot rate 算出来再写？

这题应该刚在下一节

这个coveredCompany是指现在所研究公司直接提供的records吗？